上市银行绩效视角竞争力 论文

一、引言
　　银行的持续发展关系整个金融经济的稳定，以盈利性为主要经营原则的银行需要寻找最有效率的经营方式，才能保证自身的持续与稳定。
　　国内外学者在有关银行竞争力方面的研究很多，统计学和数学不断发展，各种银行综合竞争力评价方法日趋成熟。国内外学者的研究有构建多指标体系进行综合评价、单一指标评价法、基于模糊数学的多目标评价方法等，用到的评价方法主要有WEF评价法、IMD评价法、美国骆驼评级法、主成分分析法和层次分析法等。一些权威的杂志，如英国的《银行家》，在评价银行竞争力方面具有很大的权威性，一些金融监管机构对金融部门实行统一的监管与调节，对各银行的发展水平进行评价，衡量不同银行的竞争力。本文从银行的企业性质角度考虑，运用DEA(数据包络分析方法)衡量银行投入产出效率，考核银行绩效水平，从而评价银行竞争力。
　　二、数据包络分析(DEA)思想
　　DEA模型来源于运筹学，衡量多个投入和多个产出角度的效率，比较提供具有相似服务或具有相同目标的多个单位之间的效率，它的计算方法中有效避开了每种单位之间的标准成本，将多个投入和产出转化成具有比率关系的分子和分母，不用考虑量纲影响。因此，DEA分析法是一种综合评价方法。在相似单位的比较结果中，效率达到100%的为相对有效率的单位，不到100%的为无效率单位。决策者可以衡量各单位效率是否有效和无效率的严重程度。从对比分析中得到提升效率的方法。
　　1.DEA模型
　　

　　2.选取DEA模型进行分析的优势
　　DEA模型不需要指定投入产出函数，多个投入和产出可以同时分析，适合银行这种大型复杂系统的效率。只要投入产出单位统一，系统中某一决策单位发生变化，不会影响效率分析的结果。DEA模型的分析结果中有综合效率，技术效率和规模效率，多方面综合评价，使分析结果更加全面。
　　三、DEA实证分析
　　银行数据选自2013年各银行年报，相应的投入产出指标如表1。
　　表1　投入产出指标选择
　　

　　部分指标说明，人均净利润是用银行的净利润总额/员工人数得到。总资产收益率为净利润总额/平均总资产，其中平均总资产=(期初总资产+期末总资产)/2。资产利用率=营业收入/总资产，与营业收入指标不同，该指标从比例角度衡量总资产的收益水平。
　　采用DEAP2.1软件对指标数据进行处理得到DEA模型分析结果，见表2。
　　表2　数据包络分析结果
　　

　　从结果看出，各银行综合效率相对值中，有6家银行综合效率不高，或DEA无效率。其中国有3家银行综合效率低，分别是交通银行、农业银行和中国银行。股份制银行中有3家综合效率低，分别是光大银行，华夏银行和中信银行。这6家银行表现出规模报酬递减。从投入产出角度分析，这几家银行的银行经营效率相对与其他银行来说偏低，反映出这几家银行在银行效率角度竞争力较弱。
　　四、结论与建议
　　在投入产出分析结果中，我国16家上市商业银行的经营效率相比较呈现出10家银行DEA有效率，6家银行DEA无效率。同时也说明在同样的经营目标下，各银行的生产经营有的是规模报酬递减的。提高上市商业银行绩效可以从宏观、行业与微观三个角度进行调节，通过提供稳健货币政策与创造良好社会信用环境的角度提供适合银行发展的宏观环境。促进银行业金融产品的创新，调整金融市场结构，积极推进金融部门的监管工作。在微观层面，各银行要了解自身经营现状，找寻经营效率不高的原因，提高经营管理水平，提高银行的资产质量，完善银行产权制度。从根本上提高银行经营效率，从而提升银行综合竞争力。

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