我国商业银行面临的利率风险及其管理方法 论文

近年来，我国银行正在努力推进利率市场的发展，但是,利率的不稳定性给银行带来的风险也是很大的。由于很长一段时间当中，我国银行在利率管制下其风险很小，所以在利率风险方面的管理没有过多的重视。伴随着利率市场化的形式，利率风险也越来越大，它对银行产生的影响很大，制定完整的利率管理体制，制定相关的管理政策十分必要。
一、现阶段利率风险现状
1.利率管理落后
在西方国家，由于中央银行对利率的管理体制比较松，使得银行利率的管理方法和技术得到逐步的发展并趋于完善。在我国，由于利率很长一段时间内都受到管制，使得在利率的管理上较落后，20世纪90年代之前，由于国家的利率稳定基本不变，银行在此方面并没有注意到利率风险的存在。虽然近几年来，我国的利率市场在进行着不断的完善，对于利率的风险意识也在不断的加强，但是，在利率风险的管理过程中依然是存在着很多的不足之处。
２.内部管理体制不健全
利率风险管理是银行一项非常重要的内容，必须要严格谨慎制定其中的相关政策。当前我国的银行通常是让特定的某个部门来负责执行利率政策，却忽视了银行自己有效决策机制及对利率风险内部控制的机制。因为缺少利率风险管理方面的一些系统软件，使得利率风险管理的样本数据不容易获取，在对信息的加工处理上也较难运行，这样一来，使得利率风险的识别，计算，检测和控制工作较难进行。造成利率管理方法落后，很难满足实际利率市场对利率风险的要求。
３.银行的资产负债结构单一，业务品种集中
我国银行的资金来源及资金的运用渠道较少，负债多处于被动形式，并且负债的样式不够丰富，融资来源不多，在存款负债上占比大。资金在使用时也有总会受到制约，使用较多的是贷款。业务品种太过集中，利差收入在总收入上占比很大，一般都会超过80%，除此之外的品种占比很小。对于这种资产的结构，对风险的分散有着十分不利的影响，并且，在资金的周转方面也存在着诸多不利的因素。
４.缺乏金融创新
尽管业务的品种不够多，但近年来，银行在金融管理方面的方法几乎不变，不能够适应利率市场的变化，因此，在金融方面的急需更多的创新，以应对变化的金融市场。创新意识淡薄，使得银行的利率发展上很缓慢，也使银行抵御风险的手段受到限制。
５.高级人才资源匮乏
在利率风险的管理上，银行不仅要有相关的制度和政策，更要大量融入高级人才，建立一支强而有力的建设队伍。利率风险管理工作是一项严格的工作。因此，对所需要的人才也有更高的要求，利率管理人员要有过强的专业知识，高超的技术手段，认真严谨的态度。但是，从我国银行的实际情况看，我国在此方面的人才很是匮乏。其一，对原有的从业人员的培训很少，所以其知识水平受到一定的限制；其二，员工作繁忙，大多是情况都是只考虑怎样执行银行的政策，很少考虑到怎样运用自己的知识和根据金融市场形式，去预测市场利率的变化，对市场利率风险的识别和控制能力薄弱。
二、利率风险的分类
１.

重新定价风险
重新定价风险是银行利率风险中很常见的风险。它是指银行资产、负债、表外业务到期期限或者重新定价期限不同形成的风险。因为重新定价期限的不匹配，银行将面临收益受损，它比较常见的运作模式是存短贷长。由于期限的错误配对，很容易出现重新定义风险。基于这种情况，如果利率增加，长期贷款的利息收入较为固定。对于短期存款到后期时，再融资费用就可能会上涨，使得利息增加，这样银行就会多一部分支出，收益下降。
2.收益率曲线风险
这种风险来源于收益率曲线的不正常变动使银行的利益受到影响。正常的收益率曲线是向上倾斜的，也就是长期利率比短期利率要高。但是，如果收益率曲线的斜率发生较大的变动，严重时出现向下倾斜的情况，就会使银行持有的证券价值受到很大的影响。
３.基准风险
这种风险是银行如果没有敏感性缺口也要面临的风险。尽管银行资产，负债，等重新定价期限能够匹配上，但重新定义的手段和作为参考的利率基准发生变化，也可能出现市场价值发生变化，这就是所谓的基准风险。
４.选择权风险
这种风险也是银行的利率风险中常见的风险。有些金融产品和服务有期权性，当利率变化时，人们为了使自己的利益能够达到最大，常行使这种权利。但是，这种做法会使银行的收益有影响，造成银行利息的损失。在所有带有选择权性的产品里，较为常见的是提前偿还贷款和提前预支存款。当市场利率上升时，人们行使提前预支权利，将存款提前预支出来，然后以更高的利率再存入银行；当市

欢迎投稿 职场/创业方向. 邮箱wangfzcom(AT)163.com：王夫子社区 » 我国商业银行面临的利率风险及其管理方法 论文

标签：